Чем различается Excel на Mac и Windows

Чем различается Excel
на Mac и Windows

photo5db30d37ecbed.png

Допустим для вас предстоит работать в Excel, но перед вами стоит выбор: Apple с операционной системой macOS либо комп на Windows. До этого чем принимать решение, давайте разглядим, чем различается Excel на этих операционных системах. Различий 10-ки, но некие из их мы обрисовали.

#1. Интерфейс

 0
MS Excel for Windows

 1
MS Excel for macOS

Интерфейс Excel macOS и Windows различается. Приспособиться — не неувязка: юзер может без помощи других настроить ленту и добавить комфортные функции на панель.

Но последующие операции на macOS он буквально создать не сумеет:

Автоматическое свертывание ленты. Вы сможете ее свернуть, но для того, чтоб она возникла, для вас необходимо закрепить ее опять. На Windows можно настроить автоматическое разворачивание и свертывание ленты при наведении на панель инструментов;

Масштабирование документа при печати. Если перед тем, как напечатать документ, вы желаете прирастить его и рассмотреть маленькие детали, вы не можете этого создать.

#2. Функция «Резвый анализ»

 2
MS Excel for Windows «Резвый анализ»

Если для вас пригодится провести резвый анализ каких-то данных, значок с табличкой и молнией в macOS вы не увидите. Но не беспокойтесь — эти функции можно отыскать на панели инструментов.

Читайте полезные лайфхаки внедрения Excel для бизнеса по ссылке.

#3. Команда «Отыскать и Поменять»

 3
MS Excel for Windows «Отыскать и поменять»
 4
MS Excel for macOS «Отыскать и поменять»

Допустим, у вас есть отчет, в котором некое значение повторяется сотки раз и для вас необходимо его поменять. В macOS это может быть. Но если необходимо избрать характеристики форматирования ячеек (жирный шрифт, заливка красноватым цветом и т. д.), создать это не получится. Придется находить остальные пути решения препядствия.

#4. Сводные таблицы и диаграммы

 5


MS Excel for Windows «Сводные диаграммы»

 6


MS Excel for macOS «Сводные диаграммы»

При построении сводных диаграмм нет способности настроить отображение полей с фильтрами на самой диаграмме. Придется ворачиваться к сводной таблице и изменять фильтры конкретно в ней, опосля чего диаграмма перестроится.

​В macOS нет способности добавить таблицу в модель данных (инструмент, позволяющий структурировать и соединять воединыжды данные по главному признаку). Придется находить иной метод связывания данных, к примеру, писать доп формулы и создавать таблицы.

#5. Запись макросов

Этот инструмент уменьшает время обработки данных в 10-ки раз. Но способности Visual Basic for Application (язык, который употребляется при написании программных кодов в MS Office) в macOS ограничены.

Запись макроса — более пользующаяся популярностью функция посреди обыденных юзеров в этом разделе. Нередко нам приходится повторять деяния в работе с Excel. При помощи данной функции их можно записать, и в последующий раз, опосля пуска кода, Excel все сделает сам.

Весь бизнес-контент в комфортном формате. Интервью, кейсы, лайфхаки корп. мира — в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!

Вот лишь в macOS вы не можете записать макрос, используя относительные ссылки. Если не понимаете, что это, пример ниже все растолкует.

Перебегаем на вкладку «Разраб» (по дефлоту не отображается, но в настройках Excel можно ее показать), находим функцию «Запись макроса», называем его и запускаем.

 7 MS Excel for macOS «Запись макроса»

Допустим, мы внесли в ячейки значения 1, 2, 3, 4 на искосок.

Интересно почитать:  Включить макросы в эксель как

 8

MS Excel for macOS «Итог записи макроса»

Потом, удаляем данные с листа и запускаем наш макрос, делая при всем этом активной ячейку, например, A8.

 9 MS Excel for macOS «Пуск макроса»

 10

MS Excel for macOS «Итог пуска макроса»

Как видно из снимка экрана, значения 2, 3, 4 не переместились ниже относительно значения 1. Это значительно ограничивает при работе с записью макросов.

При выполнении аналогичной функции с включенным параметром «Относительные ссылки» в Excel для Windows мы получаем последующий итог: значения 2, 3 и 4 передвигаются вниз относительно
значения 1.

 11

MS Excel for Windows «Итог пуска макроса»

Заместо вывода

Если вы обрабатываете огромные массивы данных, пишете макросы, сводите информацию с различных источников и работаете в Power Query и Power Pivot, стоит задуматься. Excel для macOS не дозволит управляться с этими задачками в полном объеме. Но Microsoft исправляет недоделки, а по ссылке вы сможете мониторить обновления для macOS.

Сопоставление проводилось с внедрением MS Office последующих версий:

Алготрейдинг. Оценка результативности торговой системы

Алгоритмический трейдинг

Алготрейдинг вправду высвобождает время и концентрацию хоть какого ручного трейдера. Тем не наименее время, концентрация и внимание будут нужны в другом векторе — векторе обработки данных. Это не наименее принципиальная часть алготрейдинга, как и поиск рыночных неэффективностей.

Пуск торговых алгоритмов в live-режим вероятен лишь опосля огромного количества бэктестов, также оптимизаций. Пройдя эти этапы, трейдер выбирает лучшие характеристики торговой системы (ТС). Статья скажет, по каким аспектам оценивать удачливость той либо другой испытательной серии, также разберемся с разными опциями метода при запуске на настоящем счете.

Алготрейдинг. Какой софт употребляется

Все бэктесты мы проводим на платформе JForex от Dukascopy банка. Методы разрабатывались в зрительном конструкторе Visual JForex. Результаты тестов алготрейдинга оценивались при помощи Microsoft Excel. Попутно как вспомогательный софт употреблялся Total Commander для резвой переработки отчетов в подходящий формат.

150 минут видео о разработке торговых ботов доступно безвозмездно и без регистрации

Мы находим весьма комфортным внедрение одной платформы для сотворения алгоритмов, тестирования, оптимизаций и, в конце концов, пуска на настоящем счете. Это значительно увеличивает свойство теста, также возможность того, что в live-торговле результаты алготрейдинга будут очень приближены к историческим.

Характеристики результативности торговой системы

Результативность хоть какого исторического теста можно оценить наиболее чем по 40 характеристикам. Разглядим несколько главных из их, которые посодействуют получить более полную картину. Для примера возьмем один (случаем избранный) исторический тест на часовом графике EUR/USD продолжительностью чуток наиболее года.

Опосля окончания теста платформа генерирует отчет в формате html.

Отчет содержит все нужное о бэктесте, информация по каждой сделке предоставлена тщательно. Но, его нужно значительно “допилить”.

Из отчета при помощи Excel макросов можно извлечь большущее количество данных, опосля чего создать из их конфетку. Ниже на изображении выделены базисные данные: окно тестирования, таймфрейм, денежная пара.

Окно тестирования и количество закрытых позиций

Окно тестирования – это исторический период, на котором проводился тест.

На нынешний денек есть всепригодное мировоззрение, что величина окна тестирования обязана зависеть от “скорострельности” торговой системы, также ее рабочего таймфрейма.

К примеру, если система разработана для дневных графиков и совершает в год 20 трейдов, то тест нужно проводить наиболее чем на 5-ти годах исторических котировок. Внутридневные “высокоскорострельные” торговые системы изредка тестируют наиболее чем на 3-6 месяцах истории.

Интересно почитать:  Excel vba макрос

Будем считать, что 252 сделки в год для данной ТС довольно, чтоб найти ее главные характеристики.

Общий доход, общий убыток. Профит-фактор

Неважно какая система совершает убыточные трейды. Можно принимать их как плату за роль в деле.

Отношение общего дохода к общему убытку (без знака минус) дает профит-фактор.

Чудилось бы, здесь можно тормознуть, но нет: 1-го лишь профит-фактора “>1” недостаточно. Необходимо знать, что происходит снутри. Может быть, лишь 1 сделка обусловила всю доходность, а большая часть времени система была в просадке.

Статистика алгоритмического трейдинга + новейшие статьи и анонсы денежных рынков в нашем Telegram канале

Просадка – наибольшая, средняя, в процентах, деньках

Неважно какая система переживает просадки. В прошедших статьях мы уже изучали данный нюанс, но стоит снова отдать определение.

Просадка (англ. drawdown) – убыток, приобретенный за время от заслуги исторического пика кривой доходности до исторического минимума кривой доходности. Графически это смотрится так:

Перед пуском метода в живом режиме трейдер описывает себе величину наибольшей просадки, которую он готов выдержать психологически. Эта цифра варьируется у различных людей. Кто-то не готов уступить наиболее 15%, но есть и те, кто допускает волатильность.

У нас система допустила наивысшую просадку 21.2%. Также 165 календарных дней потребовалось, чтоб обновить один из исторических максимумов кривой доходности. Эти две просадки – наибольшая в процентах и в деньках – необязательно должны совпадать.

Также можно вычислить среднюю просадку. В нашем случае это 1.4% и 24 календарных денька.

Нужно уточнить, что при каждой сделке в случае срабатывания стоп-лосса пропадает 1% капитала.

Средний годичный доход

Опосля просадки можно перейти к годичному доходу. В нашем случае это роскошные 53.6%. В среде управляющих хорошим результатом считается 30%.

Средний годичный доход лучше вычислять, если окно тестирования больше 1-го года. Хотя можно привести к такому виду хоть какой тест алготрейдинга.

Коэффициент восстановления

Очередной нужный показатель – это коэффициент восстановления (англ. recovery factor). Он выражает отношение меж средней годичный доходностью и наибольшей просадкой.

Если коэффициент восстановления равен 1, то это значит, что система опосля просадки, к примеру, в 15% смогла ее перекрыть и отдать сверху 15% дохода.

Итак, какой ценой дается таковой высочайший процент годичного дохода и коэффициент восстановления? Получим больше инфы о трейдах.

Сделки – величина, время

Оценить результативность ТС можно лишь в комплексе. 1-го профит-фактора либо средней годичный доходности недостаточно. Необходимо глядеть сделки алготрейдинга.

Количество выгодных, убыточных трейдов

Понятно, что система сделала 252 трейда. Из их лишь 91 выгодная – либо 36.1%.

Психологически достаточно трудно работать с таковой системой. В особенности тяжело свыкнуться с сиим начинающим трейдерам. Таковым образом, системный трейдинг, как выразился один алготрейдер, – это “акт насилия трейдера над собой”.

Наибольшая выгодная и убыточная сделки

Приведенная ТС ставит ограничения как на стоп-лосс, так и на тейк-профит. Потому наибольшая прибыль и убыток практически не превосходят данной нормы (исключение – проскальзывания).

Мы предпочитаем выражать максимум в пт, так как по мере конфигурации капитала изменяются и наибольшие прибыли/убытки. Очередной вариант – выражать их в процентах от капитала.

Средняя сделка, средняя выгодная и средняя убыточная

Этот показатель также можно выражать в пт, в валюте депозита, или в проценте от капитала. На изображении средние сделки в пт.

Интересно почитать:  Полезные макросы в excel

Если средний трейд выше нуля (в нашем случае 5.35 пп), система имеет право перейти на последующий шаг отбора. При всем этом необходимо держать в голове о комиссиях и иных расходах на сделки.

“Неплохим тоном” также считается, когда средняя выгодная сделка больше средней убыточной.

Соотношение средней выгодной и убыточной

В нашем примере одна средняя положительная сделка перекрывает 2.42 средние отрицательные, что весьма хорошо.

Но этого может оказаться недостаточно, если количество убыточных зашкаливает.

Положительные и отрицательные серии трейдов – наибольшие и средние

Не наименее увлекательным штрихом к картине ТС являются серии сделок.

Направляет на себя внимание серия из 14-ти отрицательных трейдов. С нее начинается самая большая просадка в этом тесте. Выход из просадки начался с очередной самой большой серии – 7 положительных сделок попорядку.

Как видно, система изредка дает 2 выгодные сделки попорядку – в среднем. Средняя отрицательная серия состоит из 3-х трейдов.

Среднее, наибольшее и малое время сделки

ТС фактически внутридневная, так как средний трейд запирается в течение 1-го денька. Касаемо самой длительной сделки необходимо отметить, что в расчеты включены все календарные деньки. Потому в 121 час самой длительной входят выходные деньки.

Среднее время положительной и отрицательной сделки

Весьма увлекательная статистика, которая подтверждает правду всех времен:

Количество Long, Short трейдов, % положительных

По данной статистике глядят, есть ли у системы т.н. market bias (т.е. склонность зарабатывать лишь на определенной стороне рынка). Если соотношение длинноватых и маленьких сделок стремится к 50%, таковая ТС считается равновесной.

В приведенном примере 49.6% лонгов, что свидетельствует о сбалансированности. Но далее лицезреем, что положительных лонгов 40.8%, а шортов – только 31.5%.

Означает ли это, что недлинные трейды необходимо исключить из метода? Нет, так как в чистом итоге они принесли прибыль.

Кривая доходности

Один образ достоин тыщи слов… либо цифр. Вид кривой доходности часто дозволит осознать систему еще резвее, чем самая неповторимая статистика в алготрейдинге.

Год и месяц теста произвели хороший результат.

Да, на маленьком промежутке различия меж логарифмической и обыкновенной шкалой практически не видно. Но она станет видна на огромных исторических окнах, потому лучше привыкать к логарифмической шкале.

Ниже пример 15-летнего теста. Логарифмическая шкала отлично указывает начало (малые числа) и не так размашиста в конце (большие числа).

На обыкновенной шкале положительная кривая доходности идет ввысь вроде бы по параболе. На логарифмической – по прямой полосы.

Вернемся например: приобретенная кривая, невзирая на высочайший годичный доход и неплохой коэффициент просадки, не внушает 100% доверия, так как видно:

  • Наиболее чем полгода кривая доходности находилась во флэте.
  • Основная прибыль была получена за 2 месяца.

Тут врубаются личные предпочтения трейдеров и инвесторов, можно ли работать с ТС с данными опциями. Так как человек привык созидать линейный рост собственных доходов, большая часть трейдеров может отрешиться от данной ТС. Но есть и те, кто отлично осознает, как тяжело достигнуть прибыльности, распределенной во времени линейно.

Таково устройство рынков: долгие промежутки спокойствия, сменяемые промежутками взрывной волатильности. Это показывают как графики денежных инструментов, так и графики кривых доходностей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector