Функция СКИДКА в Excel для денежных расчетов и анализов

Функция СКИДКА в Excel возвращает значение ставки дисконтирования для облигаций, векселей и иных ценных бумаг, которая является одним из характеристик функции ПОЛУЧЕНО.

Функция СКИДКА в Excel и описание ее аргументов

Функция СКИДКА употребляется для выполнения денежных расчетов вместе с иными функциями (ПОЛУЧЕНО, ИНОРМА, ПС, ЦЕНАСКИДКА и др.) и имеет последующий синтаксис:

Описание аргументов (1-ые 4 параметра являются неотклонимыми для наполнения):

Дата_согл – значение типа Дата либо числовое значение в коде времени Excel, соответственное моменту покупки ценных бумаг инвестором (дата согласования обязана быть позже момента выпуска).
Дата_вступл_в_силу – значение типа Дата либо Число в коде времени Excel, соответственное моменту окончания срока деяния ценных бумаг.
Стоимость – значение типа Валютный либо Денежный, характеризующее стоимость на 100 рублей номинальной цены.
Погашение – значение денежного либо валютного типа в Excel, характеризующее выкупную стоимость векселей, облигаций и иных ценных бумаг на 100 рублей их номинальной цены.
[базис] – числовое значение в спектре от 0 до 4, соответственное одному из 5 всераспространенных методов определения количества дней в году (Южноамериканский, Фактический/фактический и остальные). Данный параметр является необязательным, по дефлоту ([базис] очевидно не указан )употребляется вариант «Южноамериканский 30/360».

Математический смысл функции СКИДКА:

A2 – выкупная стоимость;
B2 – стоимость на момент выпуска;
C2 – количество дней в году (соответствует смыслу параметра [базис]);
D2 – число дней меж моментом согласования и датой вступления в силу.

Функция оперирует 2-мя значениями дат: дата соглашения (момент реализации ценной бумаги) и вступления в силу (момент окончания срока деяния). К примеру, вексель был выпущен 30.06.2018, реализован спустя полгода, а срок его деяния составляет 3 года. Означает, датой соглашения является 30.12.2018, а датой погашения – 30.06.2021.
Значения характеристик [базис], дата_вступл_в_силу и дата_согл округляются до наиблежайшего целого числа.
Функция СКИДКА возвращает код ошибки #ЗНАЧ! в вариантах, если значения характеристик дата_вступл_в_силу и дата_согл принимают недопустимые значения.
Для корректной работы функции СКИДКА дата_вступл_в_силу и дата_согл должны принимать результаты работы функций, возвращающих значения в формате даты либо числа в коде времени Excel. При вводе даты в виде текстовой строчки могут возникать ошибки вычислений.
Код ошибки #ЧИСЛО будет возвращен в последующих вариантах:

Значения характеристик стоимость и погашение взяты из спектра отрицательных чисел либо равны 0 (нулю);
Значение параметра [базис] не является числом либо находится вне спектра от 0 до 4 включительно;
Если дата реализации бумаг соответствует дате вступления в силу либо позднее ее.

Примеры денежных расчетов с внедрением функции СКИДКА

Пример 1. Организация выпустила векселя, которые были реализованы 20.06.2018 по стоимости 1,2 млн. рублей. Срок окончания деяния векселей – 28.09.2020, а стоимость на момент погашения – 1,34 млн. рублей. Найти размер учетной ставки (скидки).

Внесем данные в таблицу:

Формула для расчета:

B2 – дата покупки векселей;
B3 – момент окончания срока деяния;
B4 – стоимость в момент реализации;
B5 – стоимость на момент погашения;
B6 – избранный метод расчета числа дней в году (Фактический/фактический).

В итоге получим:

Другими словами, дисконт составляет приблизительно 4,6%.

Расчет количественного конфигурации ставки дисконта облигаций в Excel

Пример 2. Облигации с исходной стоимостью 1 млн. рублей на момент погашения были оценены в 1,4 млн.рублей, но фактическая стоимость составила 1,33 млн. рублей. Даты реализации и окончания срока деяния: 01.01.2018 и 01.01.2022 соответственно. Найти количественное изменение дисконта облигаций.

Интересно почитать: Как создать формулу в excel на сложение в сумме

Таблица начальных данных:

Для решения используем формулу:

В этом случае производится расчет разности ожидаемого и фактического значений дисконта, которые возвращают функции СКИДКА, смысл аргументов которых соответствует описанному в Примере 1.

Автоматический анализ инвестиций в ценные бумаги при помощи Excel

Пример 3. Трейдер заавтоматизировал процесс принятия решения о инвестировании в ту либо иную ценную бумагу, делая упор на показатель дисконта. Он изучает предложение на рынке и заносит надлежащие данные в таблицу Excel. По его воззрению, инвестиции в облигации являются целесообразными при размере дисконта не наименее 5%. Разглядим на примере, как осуществляется процесс принятия решения.

1-ые четыре параметра могут быть переданы из БД либо введены вручную. В ячейке B6 записана последующая формула:

Для простоты осознания разгляди ее по частям:

«ЕСЛИ(И(B2<>0;B3<>0;B4<>0;B5<>0);» — часть формулы, выполняющая проверку наличия данных в ячейках. Если ячейки пустые, заместо кода ошибки #ЗНАЧ! Будет отображен текст «Значения не введены».
«ЕСЛИ(СКИДКА(B2;B3;B4;B5;1)>=0,05» — часть, отвечающая за проверку размера дисконта. Если условие производится, в ячейке B6 отобразится текст «Можно инвестировать».

Проверим работоспособность формулы:

Подготовительный анализ подразумевает положительный ответ на необходимость инвестирования денежных средств по текущим показателями ставки дисконтирования при начальных критериях и ценах.

Excel формула скидки в excel

Расчет незапятанной приведенной цены в Excel подводит закономерный результат нашим серьезным публикациям, посвященным теме приведенной цены совершенно и незапятанной приведенной цены (NPV) – в частности.

Кроме особых калькуляторов и таблиц, более действенным на текущий момент представляется расчет незапятанной приведенной цены конкретно средствами Excel, хотя бы поэтому, что это просто, комфортно и отвечает современным представлениям о действенных расчетах.

В нынешней статье мы разберем обычную функцию ЧПС, применяемую для нахождения значений незапятанной приведенной цены в таблицах Microsoft Excel, уделив внимание ее синтаксису и приведя несколько приятных примеров ее практического внедрения.

Подготовительные данные о незапятанной приведенной цены

Освежить свои представления о приведенной и незапятанной приведенной цены можно соответственно тут и тут.

Ради экономии вашего (до этого всего) времени ограничусь только напоминанием общеизвестной формулы, которую нам придется потом увязывать со обычной функцией Excel.

Как мы помним, когда идет речь о расчете незапятанной приведенной цены n-ного количества валютных потоков, мы прибегаем к помощи последующей очень роскошной математической конструкции:

Тут P_i обозначает численное значение валютного потока (которое, к слову говоря, может иметь и отрицательное значение, когда идет речь о оттоках валютных средств), а r – некая процентная ставка (ставка дисконтирования).

Создатели Excel позаботились о том, чтоб максимально упростить стоящую перед нами задачку расчета данного показателя, разработав функцию ЧПС, имеющую последующий формат:

Неотклонимыми в данной функции являются лишь два параметра: r – размер процентной ставки и P₁ – валютный поток в 1-ом периоде. Остальными параметрами можно пренебречь.

Всего формула дозволяет обработать 254 значения P_i.

Значения P₁, P₂, …, P_nмогут быть положительными (в случае ПОСТУПЛЕНИЯ валютных средств) либо отрицательными (когда имеют пространство будущие ВЫПЛАТЫ).

В свою очередь, итог функции ЧПС будет впрямую зависеть от исследуемых эмпирических данных и, как следствие, может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

Индивидуальности использования функции ЧПС

Ввести мгновенно 254 значения в одну ячейку бывает очень мучительно.

Лучше заблаговременно заполнить численными значениями некий спектр, а потом подставлять в формулу ЧПС ссылки на входящие в спектр ячейки.

Интересно почитать: Формула пстр в excel примеры

Таковой подход дозволит просто сочетать данные и исправлять вероятные ошибки.

Следует держать в голове, что для расчета функции ЧПС важен ПОРЯДОК, в котором следуют значения P₁, P₂, …, P_n. Изменение этого порядка приведет к различным значениям нашей функции.

Предполагается также, что расчет делается для варианта, когда выплаты либо поступления отстоят друг от друга на один и этот же период (неделька, месяц, год и т.д.), другими словами имеет пространство равномерное распределение валютных потоков во времени.

Все аргументы обязаны иметь численный формат. Неверно введенные в формулу ЧПС буквенные значения либо знаки при расчетах будут проигнорированы.

Пример расчета незапятанной приведенной цены

Не смею больше испытывать ваше терпение и предлагаю немедленно погрузиться в привораживающий мир расчета незапятанной приведенной цены при помощи функции ЧПС.

Итак, обещанный пример. Пристально смотрим на иллюстрацию ниже:

расчет чистой приведенной стоимости в excel, функция чпс, расчет чпс, расчет ЧПС в excel, расчет чистой приведенной стоимости, чистая приведенная стоимость, функция чпс в excel

Организуйте на листе вашей таблицы Excel размещение данных, подобных вышеприведенным.

Тут принципиально заполнить ячейки A1, A2, A3, A4 и A5 определенными числовыми данными, а в ячейку A7 поместить (важен любой знак) выражение =ЧПС(A1; A2; A3; A4; A5).

Значение ячейки A7 как раз и будет содержать итог вычисления незапятанной приведенной цены ряда A2:A5.

Соответственный спектр, естественно, вы сможете расширить либо сузить, как для вас заблагорассудится, а результирующее значение поместить в всякую другую комфортную вам ячейку.

Тут основное — осознать принцип.

Направьте внимание, что значение в ячейке A3 имеет отрицательное значение (-5350).

Это значит, что имеет пространство выплата валютных средств (что в данном случае соответствует размеру начальных инвестиций).

Значения всех последующих аргументов являются положительными, потому что мы имеем дело с поступлениями, символизирующими отдачу от наших инвестиций.

Заметим также, что наша функция в ячейке A7 может иметь и наиболее лаконичный вид: =ЧПС(A1; A2:A5).

Таковая запись соответствует синтаксическим эталонам Excel и дозволяет сберечь в ряде всевозможных случаев и время, и нервишки…

Итоговое значение (4110,00р) в валютном формате отображено во все той же ячейке A7.

Непременно ВРУЧНУЮ проработайте приведенный выше пример.

Вы получите весьма принципиальный навык расчета настоящего денежного показателя – незапятанной приведенной цены — при помощи таблиц Excel.

Если вы планируете серьезно погрузиться в мир инвестиций, для вас придется кое-что уметь и кое в чем разбираться.

Умение считать не на бумажке, а с внедрением современного программного обеспечения – один из таковых способностей.

Доборная информация по теме представлена в статье Расчет NPV в Excel (пример).

Free API Мосбиржи в формулах Microsoft Excel

Ранее уже писал про получение данных с Столичной биржи через формулы Гугл Таблиц. Но остался вопросец — можно ли получать эти же данные при локальном использовании Microsoft Excel либо его вольного аналога LibreOffice Calc? Без использования скриптов либо ручного копирования.

Microsoft Excel с формулами получения данных с Мосбиржи

И на этот вопросец можно отдать положительный ответ. Это даже наиболее комфортно, так как не приходится ждать загрузки результатов работы функции IMPORTXML в Google Таблицах.

Аналогом данной функции в Excel и Calc выступает связка формул: WEBSERVICE (ВЕБСЛУЖБА) + FILTERXML (ФИЛЬТР.XML).

При работе с Microsoft Excel есть некие аспекты:

Эти функции доступны лишь в Excel 2013 и наиболее поздних версиях для Windows.
Эти функции не будет возвращать результаты на компе Mac.

Требуется LibreOffice 4.2 и выше.
Нет ограничений на применяемую ОС. Работает под:
Windows
Linux
Mac OS
Файл Excel .xlsx раскрывается и работоспособен, но зрительно форматирование быть может нарушено.

Интересно почитать: В форму в excel

Протестировал этот файл в Microsoft Excel 2019 под Windows 10 и в LibreOffice Calc 6.4 под Linux Mint 19.3. Под Mac OS у меня способности протестировать не было.

API Столичной биржи в формулах MS Excel

В общем виде все запросы, которые можно выслать к API Мосбиржи есть в справочнике. Но лично для меня этот справочник до сего времени не особо понятен, хотя с API контактирую достаточно нередко.

Идентификатор режима торгов

В API Столичной биржи весьма почти все зависит от параметра «Идентификатор режима торгов» (primary_boardid), который можно поглядеть прямо у их на веб-сайте через форму поиска.

Идентификатор режима торгов для акций Тинькофф

Также этот идентификатор можно поглядеть через обыденный HTTP-запрос к API:

Поиск через HTTP-запрос к API Мосбиржи по слову Пермь

Автоматическое получение имени акций, облигаций и ETF

Весьма комфортно, что можно получить полное либо короткое наименование инструмента. Для облигаций полное заглавие в особенности понятно.

Файл « API Мосбиржи в Microsoft Excel.xlsx » с примерами автоматического получения имени для различных классов активов. Корректно работает и в LibreOffice Calc

Автоматическое получение текущих цен

На данной вкладке представлены животрепещущие примеры для получения цен акций, облигаций и ETF с Столичной биржи.

Стоимость предшествующего денька берётся через PREVADMITTEDQUOTE, а не LAST с 15 минутной задержкой, так как по неким низковато ликвидным инструментам через LAST цены может просто не быть.

Автоматическое получение дивидендных выплат для акций

Весьма комфортная функция Мосбиржи, которая дозволяет получать не только лишь значение текущей выплаты, да и историю выплат дивидендов вкупе с датами и значениями.

Автоматическое получение облигационных выплат

По облигациям (не только лишь корпоративным, но также ОФЗ и еврооблигациям) можно автоматом получать дату выплаты последующего купона и его значение.

Автоматическое получение дат оферт

Комфортно планировать собственные деньги, получая даты оферт (дата, в которую инвестор либо эмитент имеют право досрочно погасить облигацию по стоимости номинала) автоматом.

UPD. Юзер mixei дает подсказку, что автоматическое обновление настраивается через Характеристики — Центр управления сохранностью — вкладка Наружное содержимое — там нужно поставить все флажки где не рекомендуется 🙂 Но это на ужас и риск юзеров.

API Столичной биржи предоставляет широкие способности, которые еще обширнее чем описанные в данной статье. Это статья типичная шпаргалка для длительного личного инвестора, который ведёт учёт в локальном файле на своем компе.

Также желаю отметить, что я никак не связан с Столичной биржей и использую ИСС Мосбиржи лишь в личных интересах.